Options, futures et autres actifs dérivés : John HULL - PDF torrent

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John C. Hull est professeur de gestion des dérivés et des risques à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la
théorie des actifs dérivés et leur pratique.

Parmi ses points forts :
- L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
- De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les
ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de
copula et les stock-options.
- Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.
- Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise.
- Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices
pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés »
publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par :
- Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.
- De nouveaux éléments sur l'utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d'actifs dérivés.
- Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.
- La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE.

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Format : PDF
Langue : Fr