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Medicion y Control de Riesgos Financieros

Alfonso de Haro Lara

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Esta obra, es un esfuerzo por difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia, ya que explica, entre otros conceptos de igual importancia, las herramientas que son indispensables para una efectiva administración de riesgos con visión integral, tales como el Valor en Riesgo (VaR), pruebas de stress, backtesting e indicadores de desempeño, así como modelos de riesgo de crédito. ÍNDICE La función de administración de riesgos. - Rendimiento y riesgo. - La volatilidad. - Conceptos básicos del modelo de Valor en Riesgo. - El riesgo en mercado de dinero. - El riesgo en productos derivados. - Modelo Montecarlo. - Pruebas de Backtesting y Stress Testing. - Modelos de riesgo de crédito. - Riesgo operacional. - Medidas de desempeño ajustadas por riesgo. - Bibliografía.